Operação do dia 22/09/2011

PAPEL	QUANTIDADE	AJUSTE	TAXAS	CORRETAGEM
WINV11	4	53470	R$ 0,84	R$ 8,00

 Resultado:
Venda de Mini-Ibov:
Prejuizo:  ((5347-56940)*4)*0,20= R$ 2.784,70
Saida da posição no cruzamento descendente de MM 5X21.
Estou fora de operações com contratos futuros até aprimorar o modelo operacional

Operação do dia 21/09/2011

PAPEL	QUANTIDADE	PREÇO	TAXAS	CORRETAGEM	TOTAL
PETRJ22	800	R$ 0,26	R$ 0,28	R$ 4,16	R$ 203,56
BBASJ28	1000	R$ 0,20	R$ 0,27	R$ 4,00	R$ 195,73

Proventos

20/09/2011

WPLZ11B

R$ 165,80

Operação do dia 22/08/2011

PAPEL	QUANTIDADE	AJUSTE	TAXAS	CORRETAGEM
WINV11	4	56860	R$ 0,42	R$ 8,00
WINV11	4	56940	R$ 0,42	R$ 8,00

Resultado:

Venda de Mini-Ibov:

Prejuizo:  ((53815-56860)*4)*0,20= R$ 2.436,00

Conforme demonstrado na tabela foi aberta uma posição comprada em Mini-ibov

Motivo Cruzamento de MM 5x21 indicando posição comprada e H-MACD ascendente

Diferença entre o rico e o pobre

Na realidade rico não é rico por que tem dinheiro, mas porque tem um espirito totalmente diferente dos pobres. A consequência é ter mais dinheiro. Leia até o fim:

1) O rico acredita que pode moldar o seu destino. O pobre acredita que o destino acontece.
2) O rico assume o compromisso de ser rico. O pobre gostaria de ser rico.
3) O rico entra no jogo do dinheiro pra ganhar. O pobre entra no jogo do dinheiro pra não perder.
4) O rico usa juros a seu favor. O pobre usa juros contra ele mesmo, porque quer tudo pra agora.
5) O rico admira pessoas ricas e as toma como exemplos. O pobre detesta pessoas ricas e as toma como exemplos de mau caráter.
6) O rico se aproxima de indivíduos bem-sucedidos. O pobre prefere amigos que, como ele, passam dificuldades financeiras e são fracassados.
7) O rico diz “como posso ter isso”? O pobre diz “não posso ter isso”.
8) O rico estuda investimentos e faz planos. O pobre diz que “não tem tempo para estas coisas”.
9) O rico é um ótimo recebedor. O pobre é um péssimo recebedor.
10) O rico paga a si mesmo primeiro. O pobre paga aos outros primeiro.
11) O rico prefere ser remunerado pelos resultados. O pobre prefere ser remunerado pelo tempo dispendido.
12) O rico foca no patrimônio líquido. O pobre foca no rendimento mensal.
13) O rico, quando sofre uma adversidade, se pergunta “como posso tirar proveito disso?”. O pobre, na adversidade, se lamenta.
14) O rico identifica os ricos pela sua educação financeira. O pobre identifica alguém como “rico” pelos bens materiais que exibe.
15) O rico busca a prosperidade financeira. O pobre confunde essa busca do rico com falta de espiritualidade.
16) O rico foca na solução. O pobre foca no problema.
17) O rico, numa compra parcelada, calcula os juros embutidos e faz contas para decidir se a compra vale a pena. O pobre só observa o tamanho da parcela.
18) O rico põe seu dinheiro para trabalhar duro para ele. O pobre trabalha duro pelo seu dinheiro.
19) O rico administra bem o seu dinheiro. O pobre deixa a vida o levar.
20) O rico tem uma visão realista dos investimentos. O pobre quando investe pensa apenas no curtíssimo prazo e espera lucros absurdos.
21) O rico não despreza um rendimento passivo, mesmo que pequeno. O pobre diz “o que adianta botar o dinheiro na poupança se rende tão pouco?”
22) O rico age apesar do medo. O pobre fica paralisado pelo medo.
23) O rico foca em oportunidades. O pobre foca em benefícios.
24) O rico pensa grande. O pobre pensa pequeno.
25) Se o rico ganha um valor, em algum tempo o patrimônio terá aumentado. Se o pobre ganha um valor, em algum tempo o patrimônio terá desaparecido completamente.
26) Se você tirar todo o dinheiro de um rico, depois de algum tempo ele estará recuperado. Se você tirar todo o dinheiro de um pobre, ele dependerá de outras pessoas para sobreviver.
27) O rico diz “tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos”. O pobre diz “não sou rico porque tenho filhos”.
28) O rico tem um plano de independência para o futuro. O pobre acha que trabalhar até morrer e depender do governo e dos filhos é um plano razoável.
29) O rico diz “posso ter as duas coisas”. O pobre diz “posso ter isso ou aquilo”.
30) O rico procura se aprimorar sempre. O pobre acredita que já sabe tudo.
31) O rico diz “que lição posso aprender com este erro?”. O pobre diz “desde o começo eu já sabia que não daria certo”.
32) O rico encara um fracasso como um aprendizado. O pobre encara um fracasso como um alerta para nunca mais se arriscar.
33) O rico fica cada vez mais rico. O pobre fica cada vez mais pobre.

Para o dia 24/08/2011

MINI-IBOV

Hoje quase fomos stopados o mercado subiu e o H-MACD esta apresentando uma curvatura ascendente, o stop será acionado caso o mercado feche acima de seu valor.

Por indicador técnico poderíamos mandar uma ordem de venda assumindo o prejuízo pois a operação perdeu seu impulso. Mas segundo regras definidas préviamente só sairemos no stop.

Operação do dia 22/08/2011

PAPEL	QUANTIDADE	AJUSTE	TAXAS	CORRETAGEM
WINV11	4	53815	R$ 0,42	R$ 8,00

Venda

Stop: Posicionado em 55.080 pontos ( 100 pontos acima da resitencia de 55.000 pontos) topo do dia 15/09/2011

Proventos

20/07/2011	WPLZ11B	R$ 165,80
19/08/2011	WPLZ11B	R$ 165,80

Critérios para operação com contratos futuros do Mini-IBOV

Operar em gráficos diários utilizando os indicados abaixo:

Média Móvel 5 períodos

Média Móvel 21períodos

Histograma de MACD

Operacional:

A posição será indicada, se comprada ou vendida, pelo cruzamento das médias móveis no seguindo os critérios:

MM5>MM21 = Compra

MM5

Histograma de MACD:

Inclinação positiva serve para abrir e/ou aumentar as posições compradas

Inclinação negativa serve para abrir e/ou aumentar as posições vendidas

Quando o histograma se tornar negativo fecha-se as posições compradas

Quando o histograma se tornar positivo fecha-se as posições vendidas

Stops: serão colocados inicialmente 100 pontos abaixo/acima do suporte/resistência imediatamente inferior/superior ao ponto de entrada. E posteriormente se moverá conforme a técnica de zona de segurança descrita por ELDER

Tamanho da posição:

Máximo: hedge perfeito indicado pelo β(beta) da carteira, desde que menor que a perda máxima aceitável em relação ao tamanho da carteira.

Ideal: igual a perda máxima aceitável em R$ dividido pelo valor dos pontos em R$.

Abitrariamente é escolhido o valor de 1 % da carteira inicial = R$1.000,00.

Como:1 ponto = R$ 0,20, R$ 1.000,00 serão 5000 ponto sde distancia do ponto de entrada ao ponto do stop técnico.

Pontanto se o stop técnico distar 5000 pontos da entrada, nossa posição será de 1 contrato de Mini. Seguindo esse raciocínio teremoso aseguinte tabela de equivalência:

Distancia em pontos	N˚ de Contratos
10	500
100	50
500	10
1000	5
2000	2*
5000	1

*Feito o arredondamento para baixo

Resultados das ordens do dia 18/08/11

PAPEL	QUANTIDADE	PREÇO	TAXAS	CORRETAGEM	TOTAL
PETRU18	400	R$ 0,13	R$ 0,07	R$ 2,70	R$ 49,23

Estratégia para 18/08/2011

Visto o inicio de liquidez das PUTs principalmente em PETR4 neste exercício vamos experimentar uma operação com PUTs no mercado.

A operação vai consistir na venda de PETRU18 ( Strike 17,83) a valor de fechamento do dia 17/08 (0,07).

O lastro da operação é o financeiro em caixa , pois caso for exercido faço a compra das PETR4 objeto do contrato e as adiciono a carteira da VC.

Portanto o tamanho da posição lançada será = ao valor do financeiro/ strike = 400

Caso seja executada a ordem irá gerar o seguinte fluxo

PAPEL	QUANTIDADE	PREÇO	TAXAS	CORRETAGEM	TOTAL
PETRU18	400	R$ 0,07	R$ 0,04	R$ 2,70	R$ 25,26

Não gera muito caixa ,mas vai tirando alguns reaiszinhos do mercado

Posição atual da carteira

PAPEL	QUANTIDADE
ELPL4	350
COCE5	500
WPLZ11B	199
PETR4	800
BBAS3	1000
PETRI22	-800
BBASI28	-1000

Comentários da semana que passou

Depois de muita volatilidade na semana passa.

Tivemos o quase acionamento do “circuit break” no dia 08/08 e seguimos recuperando nos dias seguintes, onde terminamos a semana com a recuperação completa da  queda de segunda-feira e fechamento na sexta com alta de 1% acima do fechamento da semana anterior.

A semana passada nos deu uma grande lição sobre a importância de uma estratégia sólida; para superarmos os momentos de turbulência no mercado.

Não estou dizendo que o período passou. Apenas mostrando que uma decição não pautada pela estratégia operacional nos colocaria para fora do mercado no dia 08/08 e passaríamos a semana correndo atrás do prejuízo através de trades e/ou aumentaríamos o prejuízo assumindo uma posição em mercados futuros vendida.

Porém com nossa estratégia operacional é baseada em valor e utilizamos de armas disponíveis no mercado (hedge), pudemnos passar pela volatilidade ,não sem sustos mas pelos menos sem prejuízos importantes.

Mantenho minha visão e analises iniciais da confecção da carteira.

Operações do dia 20/07/2011

PAPEL	QUANTIDADE	PREÇO	TAXAS	CORRETAGEM	TOTAL
BBAS3	1000	R$ 25,77	R$ 8,89	R$ 154,06	R$ 25932,95
BBASH29	1000	R$ 0,10	R$ 0,13	R$ 2,70	R$ 97,17