Financeiro

Conceito:

Contrato futuro derivado do IBOV, com duração de 2 meses.
De vencimento na quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares.
É cotado em pontos do IBOV com uma oscilação minima de 5 pontos. Cada ponto tem o valor de R$0,20.
Modalidades de operação:
Comprado: compra-se o contrado
Vendido : vende-se o contrato

Duração das operações:
Day-Trade
Swing
Position
Garantias:
Margem Inicial: R$ 1.740,00
Margem de Manutenção: R$ 1450,00

Garantias aceitas:
Dinheiro;
Titulos Públicos e privados;
Ações listadas no Ibov.

Ajuste de posição.
Feito diáriamente pla diferença entre o valor da compra e fechamento ( no primeiro dia) e pelo fechamento anterior e fechamento do dia ( nos dias subsequentes)
Precificação do contrato:
O modelo teórico de precificação do futuro é bem simples e é dado pelo valor do ativo a vista acrescido da taxas e juros de mercado até o período de vencimento do contrato.
Ex.:
Ibov a vista + CDI da data do contrato até o seu vencimentos em dias uteis
Calculo do Numero de Contratos equivalente a sua carteira de ações:
Numero de Contratos = (valor da carteira x Beta da carteira) / (Numero de pontos a vista x valor do ponto).


-Planilha IRRV


• Planilha utilizada para calculo do imposto de renda em operações em bolsa de valores e derivativos


-Planilha de Cotas

• Planilha utilizada para medir o desempenho de investimento com base em uma metodologia semelhante a cotas de um fundo de investimentos


Disponível para download no site: http://www.bastter.com/BR/MERCADO/Comunidade/Downloads/Default.aspx