PAPEL | QUANTIDADE | PREÇO | TAXAS | CORRETAGEM | TOTAL |
BBAS3 | 1000 | R$ 25,77 | R$ 8,89 | R$ 154,06 | R$ 25932,95 |
BBASH29 | 1000 | R$ 0,10 | R$ 0,13 | R$ 2,70 | R$ 97,17 |
20 de jul. de 2011
Operações do dia 20/07/2011
17 de jul. de 2011
Para dia 18/07/2011
Resultados das ordens do dia 14/07/20
PAPEL | QUANTIDADE | PREÇO | TAXAS | CORRETAGEM | TOTAL |
SUZB5 | 2700 | R$ 10,53 | R$ 9,81 | R$ 167,37 | R$ 28253,83 |
COCE5 | 500 | R$ 31,82 | R$ 5,49 | R$ 104,76 | R$ 16020,25 |
Stopado em SUZB5
Analise técnica de ativos p/ 18/07/2011
BBAS3:
Parece que foi feito um fundo em 25,50. Medias e MACD ainda não indicam compra; porém o histograma esta horizontalizado e o IFR (5) apontando para cima tocando sua MM10 para cruza-la para cima.
Disparo de compra com start em 26,11
13 de jul. de 2011
Resultados das ordens do dia 13/07/20
PAPEL | QUANTIDADE | PREÇO | TAXAS | CORRETAGEM | TOTAL |
ELPL4 | 350 | R$ 36,38 | R$ 4,39 | R$ 88,88 | R$ 12826,27 |
SUZB5 | 2700 | R$ 10,72 | R$ 9,99 | R$ 169,93 | R$ 29123,92 |
Stops:
SUZB5 10,53
Para PETR4 será utilizado como Stop o ponto zero, calculado da seguinte forma:
Compra PETR4 - Venda PETRH22 (21,45) = Venda PETR4 - Compra PERTH22
*Tomaremos como stop o preço de fechamento.
Amanha disponibilizar as ELPL4 para aluguel.
COCE5:
Cruzamento de Médias: Favorável com média curta ascendente
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente com a linha de MACD acima do sinal
IFR: 29,54
Comentários: O IFR saindo da zona sobre-vendida com histograma negativo. Manteve-se acima da LTA entra em um recuo para a MM21 ou ruptura da máxima de hoje 32,52.
Analise técnica de ativos p/ 13/07/2011
BBAS3:
Cruzamento de Médias: Cruzamento desfaforável para compra
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente e linha de MACD abaixo do sinal
IFR 5 períodos: 2,09 (sobre-vendido)
Candle: Figura semelhante a um spining top mostrando uma relativa indecisão do mercado
Comentários: O gráfico perdeu o suporte na faixa de 26,35 fazem 3 pregões um spining top demonstrando indecisão. Agora é só aguardar configurar um fundo ou novo suporte para poder entrar no mercado. Pelo ifr já é hora de começar a se preparar para entrar no mercado.
SUZB5:
Cruzamento de Médias: Cruzamento desfaforável para compra
MACD e Histograma de MACD: Histograma neutro e linha de MACD abaixo do sinal.
IFR 5 períodos: 21,57
Candle: Figura semelhante a um spining top mostrando uma relativa indecisão do mercado
Comentários: entrada na ruptura da máxima do pregão anterior (10,72). Operando segundo divergência do H-MACD, com start de compra em R$ 10,72, com stop na mínima do candle de fundo.
CCIM3:
Comentários: Fora do papel no momento, capital utilizado na compra de LFT 070315
ELPL4:
Cruzamento de Médias: Favorável com média curta ascendente
MACD e Histograma de MACD: Histograma crescente com a linha de MACD acima do sinal
IFR 5 períodos: 58,28
Candle: Marobozu altista será um retorno ao ciclo de alta?
Comentários: Compra com start em 36,38, com stop em 33,56
COCE5:
Comentários: Continuo aguardando compra na MM21
Resultados das ordens do dia 12/07/2011
Compradas:
PETR4 na abertura a 23,02
WPLZ11B na abertura a 99,08
Vendidas:
PETRH22 ao preço da ordem 1,57
12 de jul. de 2011
Ajuste de carteira 12/07/11
Após análises dos múltiplos de algumas empresas do setor financeiro/bancos decido fazer a substituição dos papeis da Redecard por Banco do Brasil
Segue comparativo dos múltiplos que fomentaram a mudança:
Cotação | Upside | %Upside | β | Yeld | P/L | P/VPA | ROE | |
RDCD3 | 22,9 | 23,18 | 1% | 0,7 | 8,6% | 11,68 | 9,22 | 79% |
BBAS3 | 25,8 | 29,61 | 15% | 1 | 6,8% | 6,1 | 1,4 | 23,5% |
Além dos múltiplos pesou na escolha a existência de derivativos sobre os papeis do BBAS3 (opções de compra) que mesmo com baixa liquidez podem oferecer um aumento de rentabilidade para a carteira pela possibilidade de operações de venda coberta em opções OTM
Analise de parâmetros Técnicos/Gráficos de entrada no papel serão realizados após o fechamento do pregão
11 de jul. de 2011
Operações para 12/07/2011
Em uma carteira teórica com capital inicial de R$ 100.000,00
Compra
PAPEL | QUANTIDADE | PREÇO | TAXAS | CORRETAGEM | TOTAL |
WPLZ11B | 199 | R$ 99,50 | R$ 6,83 | R$ 124,21 | R$ 19.931,54 |
PETR4 | 800 | R$ 23,10 | R$ 6,38 | R$ 117,61 | R$ 18,603,99 |
LFT 070315 | 2 | R$ 4.763,84 | R$ 9,527,68 | ||
R$ 48.063,21 |
Venda
PETRH22 | 800 | R$ 1,57 | R$ 4,00 | R$ 39,89 | R$ 1.586,63 |
Analise técnica de ativos
RDCD3:
Cruzamento de Médias: Cruzamento desfaforável para compra
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente e linha de MACD abaixo do sinal
IFR: 5,33 (sobre-vendido)
Comentários: encontrado canal horizontal que se iniciou em 28/04/11 opero pelo oscilador, preços sem tendência. Compra com start em R$ 22,98 , stop em 22,05 (mínima do canal). Tamanho da Posição 1100 ações (o tamanho da posição foi determinado com base um prejuízo máximo aceitável de 1% sobre o valor da carteira)
SUZB5:
Cruzamento de Médias: Cruzamento desfaforável para compra
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente e linha de MACD abaixo do sinal. Lembro que até o pregão de08/07 o histograma de MACD vinha fazendo uma divergência de alta
IFR: 21,30
Comentários: entrada na ruptura da máxima do pregão anterior. Operando segundo divergência do H-MACD, com start de compra em R$ 10,89, com stop na mínima do candle de fundo (caso seja o do dia 11/07 será 10,53). Tamanho da posição de 2700 ações.
CCIM3:
Cruzamento de Médias: Cruzamento desfaforável para compra
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente e linha de MACD abaixo do sinal
IFR: 0,00 (sobre-vendido)
Comentários: Fora do papel no momento, capital utilizado na compra de LFT 070315
ELPL4:
Cruzamento de Médias: Favorável porém com média curta apontando para baixo
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente com a linha de MACD acima do sinal
IFR: 38,04
Comentários: Aguardo o IFR se tornar sobre-vendido mantendo ratreadores positivos para entrar na compra parece ter formado um topo mais alto e os preços estão retornando para junto da LTA. Compra por volta de R$ 34,86 (MM21)
COCE5:
Cruzamento de Médias: Favorável porém com média curta apontando para baixo
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente com a linha de MACD acima do sinal
IFR: 47,89
Comentários: Aguardo o IFR se tornar sobre-vendido mantendo ratreadores positivos para entrar na compra parece ter formado um topo mais alto e os preços estão retornando para junto da LTA. Compra por volta de R$ 31,71 (MM21)
Cruzamento de Médias: Cruzamento desfaforável para compra
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente e linha de MACD abaixo do sinal
IFR: 5,33 (sobre-vendido)
Comentários: encontrado canal horizontal que se iniciou em 28/04/11 opero pelo oscilador, preços sem tendência. Compra com start em R$ 22,98 , stop em 22,05 (mínima do canal). Tamanho da Posição 1100 ações (o tamanho da posição foi determinado com base um prejuízo máximo aceitável de 1% sobre o valor da carteira)
SUZB5:
Cruzamento de Médias: Cruzamento desfaforável para compra
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente e linha de MACD abaixo do sinal. Lembro que até o pregão de08/07 o histograma de MACD vinha fazendo uma divergência de alta
IFR: 21,30
Comentários: entrada na ruptura da máxima do pregão anterior. Operando segundo divergência do H-MACD, com start de compra em R$ 10,89, com stop na mínima do candle de fundo (caso seja o do dia 11/07 será 10,53). Tamanho da posição de 2700 ações.
CCIM3:
Cruzamento de Médias: Cruzamento desfaforável para compra
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente e linha de MACD abaixo do sinal
IFR: 0,00 (sobre-vendido)
Comentários: Fora do papel no momento, capital utilizado na compra de LFT 070315
ELPL4:
Cruzamento de Médias: Favorável porém com média curta apontando para baixo
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente com a linha de MACD acima do sinal
IFR: 38,04
Comentários: Aguardo o IFR se tornar sobre-vendido mantendo ratreadores positivos para entrar na compra parece ter formado um topo mais alto e os preços estão retornando para junto da LTA. Compra por volta de R$ 34,86 (MM21)
COCE5:
Cruzamento de Médias: Favorável porém com média curta apontando para baixo
MACD e Histograma de MACD: Histograma decrescente com a linha de MACD acima do sinal
IFR: 47,89
Comentários: Aguardo o IFR se tornar sobre-vendido mantendo ratreadores positivos para entrar na compra parece ter formado um topo mais alto e os preços estão retornando para junto da LTA. Compra por volta de R$ 31,71 (MM21)
10 de jul. de 2011
Carteira Teórica
Empresa | Setor | Código | Participação | Cotação | Upside | Upside% | |
1 | Eletropaulo | Energia Eletrica | ELPL4 | 15% | 35,5 | -100,00% | |
Cia Energia Ceará | Energia Eletrica | COCE5 | 15% | 32 | 35,36 | 10,50% | |
2 | Redecard | Serviços Financeiros | RDCD3 | 10% | 22,84 | 23,18 | 1,49% |
Suzano Papel | Papel e Celulose | SUZB5 | 10% | 10,72 | 11,16 | 4% | |
Camargo Correa | Construção Civil | CCIM3 | 10% | 4,8 | 5,24 | 9,17% | |
3 | Petrobras | Petróleo | PETR4 | 20% | 23,1 | 25,03 | 8,35% |
Vale do Rio Doçe | Mineração | VALE5 | 45,61 | 48,57 | 6,49% | ||
OGX Petróleo | Petróleo | OGXP3 | 14,37 | 16,87 | 17,40% | ||
BM&F Bovespa | Serviços Financeiros | BVMF3 | 10,12 | 10,37 | 2,47% | ||
Telemar | Telecomunicações | TNLP4 | 23 | 26,36 | 14,61% | ||
4 | Shopping West Plaza | FII | WPLZ11B | 20% | 99,2 | 12,29% |
Os papeis dos grupos1 e 2 serão comprados com base de paramentros de análise técnica :
- Histograma de MACD ascendente
-Cruzamento de médias móveis (5X21) favorável
-IFR menor que 30% e inclinação ascendente
As ordens serão enviadas com o pregão fechado com start no fechamento do pregão anterior
No grupo 3 será feita o cálculo para a melhor taxa de operação de venda coberta “dentro do dinheiro”, para a escolha do ativo negociado.
Grupo 4 a compra dos ativos, quando a relação preço retorno anual for igual ou superior a taxa Selic/CDI
Setor | Participação |
Energia Eletrica | 30% |
Serviços Financeiros | 10% |
Papel e Celulose | 10% |
Construção Civil | 10% |
Imobiliário | 20% |
Petróleo | 20% |
Mineração | |
Serviços Financeiros | |
Telecomunicações | |
TOTAL | 100% |
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